Tabla de correlaciones en Forex: ¿Estás duplicando tu riesgo?

Una correlación positiva significa que ambos pares de divisas tienden a moverse en la misma dirección, mientras que una correlación negativa indica que tienden a moverse en direcciones opuestas. Por otro lado, una correlación neutra significa que no hay una relación clara entre ambos pares. Por ejemplo, los traders podrían accidentalmente ir largo (comprar) USDCAD e ir en corto (vender) EURJPY pensando que han abierto dos operaciones diferentes. Pero, en cambio, estos pares tienden a moverse en direcciones opuestas, ya que estos pares de divisas tienen una fuerte correlación negativa. En este caso, el trader abriría operaciones casi iguales en direcciones opuestas.
Sin embargo, también presentan spreads más amplios y una liquidez más baja, lo que aumenta los riesgos. Por ejemplo, en el par EUR/USD, el euro es trading de materias primas la divisa base y el dólar estadounidense es la divisa cotizada. Las ganancias que obtenga con las operaciones de divisas dependerán de su estrategia, exposición al riesgo y tamaño de la posición. El trading de divisas es indudablemente sofisticado y requiere un seguimiento constante de los mercados.

Asimismo, la correlación de divisas puede ser útil para identificar pares de divisas que tienen una menor probabilidad de influenciarse mutuamente. Esto puede ser especialmente relevante en situaciones de alta volatilidad o eventos económicos importantes, donde la correlación entre los pares de divisas puede cambiar rápidamente. La correlación de divisas en el mercado financiero es una herramienta importante para los operadores de Forex, ya que les ayuda a comprender la relación entre diferentes pares de divisas y cómo pueden influenciarse mutuamente. En pocas palabras, la correlación se refiere a cómo se mueven dos pares de divisas en relación entre sí. Los pares de divisas correlacionados son pares de divisas que tienden a moverse en la misma dirección.
El problema cuasi arbitraje de los pares de divisas con el dólar estadounidense como divisa de cotización consiste en la ausencia de señales fiables sobre la llegada del momento de la venta de uno y compra de otro par para ganar en la nueva divergencia. La estrategia de cobertura es popular en los pares de divisas por esta misma razón. Obviamente, que entre los pares de divisas directos e inversos habrá una relación inversa estable y, por ende, la aplicación de esta estrategia será relativamente segura.
Conocer la correlación te ayuda a gestionar mejor el riesgo, evitar sobreexposición involuntaria, construir estrategias más robustas y aprovechar movimientos complementarios entre pares. Una tabla de correlación precisa es una herramienta que todo trader de forex necesita. No importa si tú eres un trader técnico, fundamental o una combinación de ambos. Si estás operando monedas, necesitas una tabla de correlaciones de forex con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos.

Así que cuando usted compra EURUSD, significa que usted paga USD para comprar Euro. La materia prima de estos pares está relacionada con dos grandes economías europeas. Estas dos divisas están muy conectadas y relacionadas entre sí y en el 99% de los casos se mueven en la misma dirección y forman las mismas señales de compra/venta. Recientemente, debido a la crisis económica, se han movido de forma un poco diferente, pero su tendencia principal sigue siendo la misma.
El coeficiente se basa en datos históricos de precios, analizando cómo se relacionan los movimientos en un período determinado. Existen herramientas en línea y calculadoras específicas que facilitan este análisis para los traders, eliminando la necesidad de cálculos manuales. Sin embargo, un coeficiente de correlación de cero sugiere que los pares no están correlacionados, lo que indica que los movimientos de los pares son completamente aleatorios y no tienen influencia entre sí. En cuanto a la correlación neutra, significa que no hay una relación clara entre los movimientos de los dos pares de divisas. Esto puede ser útil para identificar pares de divisas que tienen una menor probabilidad de influenciarse mutuamente en el mercado. Puede cambiar debido a factores como eventos económicos, decisiones de política monetaria, crisis geopolíticas o cambios en los precios de materias primas.

Si tienes una cartera compuesta por activos altamente correlacionados, como dos acciones de la misma industria, estás expuesto a un mayor riesgo. Sin embargo, al incluir activos con correlaciones negativas o bajas, puedes reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de ganancias. La correlación entre dos activos se refiere a la relación que existe entre ellos y cómo se mueven en conjunto en el mercado. Pueden ser activos relacionados directamente, como dos acciones de una misma empresa, o activos indirectamente relacionados, como el petróleo y el dólar estadounidense. Al comprender esta relación, puedes tomar decisiones más informadas sobre tus inversiones.
Para ilustrar la importancia de no confundir correlación con causalidad, es útil mirar ejemplos de la vida real. Uno de los casos más famosos es el «Índice de  divorcios en Maine y consumo de margarina en los Estados Unidos». Durante un período, se encontró una correlación sorprendente entre el aumento del consumo de margarina y la tasa de divorcios en Maine. Sin embargo, sería un error pensar que la margarina estaba causando los divorcios. En realidad, ambas tendencias eran el resultado de cambios en los hábitos alimenticios y el estilo de vida de la sociedad en general. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros.
Por ejemplo, si el EUR/USD sube de valor mientras que el USD/JPY baja, hay una correlación negativa entre ellos. Las estrategias de cobertura son utilizadas  con frecuencia por jugadores experimentados en el mercado Forex, ya que permiten reducir notablemente los riesgos y obtener un buen beneficio. Habitualmente esta estrategia se aplica en el mercado de divisas, ya que aquí siempre es fácil encontrar instrumentos que se mueven en reflejo entre sí. La correlación de pares de divisas puede duplicar tanto su beneficio como su pérdida. Por ejemplo, usted arriesga el 5% de su depósito y abre transacciones en los pares EUR/USD y EUR/GPB positivamente correlacionados. En este caso, el riesgo total para estas dos operaciones no será del 5%, sino del 10%.

Uno de los pares de divisas con correlación negativa más notable es el par EUR/USD y USD/CHF. Esta correlación surge del hecho de que el dólar estadounidense (USD) es la divisa base en ambos pares. Cuando el par EUR/USD sube, significa que el euro se fortalece frente al dólar estadounidense, mientras que el par USD/CHF se mueve en la dirección opuesta, ya que el dólar estadounidense se debilita frente al franco suizo (CHF). Conocer los pares de divisas con mayor correlación negativa en el mercado de divisas puede proporcionar a los operadores valiosas perspectivas y oportunidades. Al diversificar sus operaciones y aprovechar la relación inversa entre estos pares, los operadores pueden cubrir mejor sus posiciones, reducir el riesgo y aumentar potencialmente sus beneficios.
El desarrollo de los precios de los cruces es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Asegúrate de mantener tu ingenio en su lugar, actualizando estrategias conforme varíen las correlaciones, como repaso diario del mercado, no del horóscopo. Una vez realizados los cálculos, aparece una tabla con los índices de correlación y el gráfico del par principal. En la siguiente tabla se pueden elegir dos pares cualquiera para la comparación de gráficos. Alpha Strategic Growth LLC no es un corredor y no posee ni acepta fondos comerciales. Your Wolf Academy ofrece una gama de recursos educativos para ayudar a los operadores a tener éxito, incluidas señales gratuitas, análisis técnicos y seminarios web semanales.